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Stress tests: les banques belges sont-elles sûres?

Ces derniers jours, la presse a abondamment parlé des “stress tests” auxquels les banques européennes ont été soumises. En quoi consistent-ils exactement? Et surtout, nos banques sont-elles sûres?

Après la crise financière de 2008, les autorités européennes ont décidé de superviser les activités des banques de façon bien plus stricte, mais aussi de s’assurer qu’elles sont assez capitalisées et qu’elles disposent de liquidités suffisantes pour faire face à une crise éventuelle. C’est ce que les experts appellent la “supervision prudentielle”.

Supervision européenne dès le 4 novembre

Dans le même temps, les États membres de l’Union européenne ont décidé de centraliser cette supervision prudentielle, jusqu’ici dévolue aux différents organismes nationaux. Depuis le 4 novembre, elle est du ressort de la Banque centrale européenne (BCE). C’est d’ailleurs cette dernière qui a demandé l’exécution – dans le plus grand secret – des "stress tests" dont il est question depuis le 26 octobre.

130 banques, 2 tests

Pour cette évaluation du système bancaire – son nom officiel est exercice d’évaluation approfondie, la BCE a sélectionné 130 banques ou groupes bancaires, dont la grande taille justifie une surveillance plus étroite. Six institutions bancaires belges faisaient partie de la sélection: Axa Banque Europe, Argenta, Belfius, Dexia, KBC Group et Bank of New York Mellon. D’autres banques connues du paysage bancaire belge ont été testées dans le pays où est installé leur siège principal. Il s’agit notamment d’ING (ce groupe dépend des autorités néerlandaises) et de BNP Paribas Fortis (banque française).

Les banques ont été soumises à deux tests:

  • une évaluation de la qualité de leurs actifs: il s’agissait ici de vérifier le niveau de risque des actifs détenus par les banques au 31 décembre 2013, notamment les dossiers de crédit les plus risqués. En Belgique, cela représente plus de 4.200 dossiers examinés. Le test visait également à s’assurer que ces actifs risqués étaient suffisamment couverts par les capitaux propres des banques.
  • une évaluation de leur capacité à absorber des chocs macroéconomiques et financiers sur un horizon de trois ans. Ce second test comportait deux volets: le premier, appelé scénario de base, consistait à vérifier que les banques étaient capables de résister à la conjoncture économique résultant des prévisions de la Commission européenne pour 2014, 2015 et 2016; le second, appelé scénario adverse, évaluait l’impact sur la santé des banques d’une sérieuse aggravation de la situation économique: croissance négative, effondrement des prix de l’immobilier, etc.

Bon bulletin

Globalement, les résultats de ces tests montrent une nette amélioration de la qualité du système bancaire européen: sur les 130 banques sélectionnées, seules 24 ont échoué au test. Parmi celles-ci, deux banques belges: Dexia et Axa Banque. Dexia a bénéficié de la clémence des autorités européennes en raison de sa situation de banque en cours de démantèlement. Quant à Axa Banque, la cause de son échec est une situation de sous-capitalisation au 31 décembre 2013. Entre-temps, le groupe Axa a pris les mesures nécessaires en relevant les capitaux propres de la banque de 225 millions d’euros, ce qui lui permet au final de satisfaire aux exigences de la BCE.

Un système belge sûr

Dans son communiqué de presse, la Banque nationale de Belgique, qui supervisait les banques belges jusqu’au 4 novembre, a indiqué que les banques belges se sont particulièrement bien comportées. Leur “ratio de solvabilité” – qui mesure leur capacité à rembourser leurs dettes – est resté confortablement supérieur aux minima fixés dans le test: une moyenne de 8,20% dans le scénario défavorable, alors que le minimum exigé était de 5,50%.

Record Bank: une banque solide

Le groupe ING, auquel appartient Record Bank, a lui aussi passé haut la main les tests de résistance. Notre pays dispose donc d’un système bancaire assaini et sûr.